大阪大学　数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2024

大阪大学数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門

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2024年度中之島ワークショップ

金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2024

大阪大学数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門

プログラム

[セッション1] 座長：関根 順（大阪大学大学院 基礎工学研究科）

9:00-9:40 量子コンピューティングのファイナンスへの応用：モンテカルロシミュレーションを中心に
宮本 幸一（大阪大学量子情報・量子生命研究センター）

9:40-10:20 Market makingを活用したアルゴリズム執行における最適戦略
森本 裕介（三菱UFJ銀行）

[セッション2] 座長：深澤 正彰（大阪大学大学院 基礎工学研究科）

10:40-11:20 Decomposition of the Last Passage Time of Diffusions and its Financial Application
Rusudan Kevkhishvili（京都大学大学院 経済学研究科）

11:20-12:00 Certainty equivalent and uncertainty premium of time-to-build
Haejun Jeon（東京理科大学 経営学部）

[昼休み] 12:00-13:00

[セッション3] 座長：笠原 晃恭（大阪大学大学院 経済学研究科）

13:00-13:40 ESG CAPM、ESG ファクターモデル、およびカーボン削減ファンドに関するノート
石島 博（中央大学大学院 法務研究科）

13:40-14:20 無限期間の再帰的効用関数は存在するか。
重田 雄樹（東京経済大学 経済学部）

14:20-15:00 東京証券取引所におけるミクロデータ分析：機関投資家の注文分割行動とその影響
金澤 輝代士（京都大学大学院 理学研究科）

[セッション4] 座長：太田 亘(大阪大学大学院 経済学研究科)

15:20-16:00 2次ガウシアン資産価格モデルの理論と応用
菊池 健太郎（滋賀大学 経済学部）

16:00-16:40 Institutional Investors’Engagement and the Size Effect on Stock Market Performance
木村 遥介（東京科学大学 工学院）

16:40-17:20 Debt Discipline and Shareholder Corporate Governance
戸村 肇（早稲田大学 政治経済学術院）

[セッション終了後]
中之島ワークショップ意見交換会（場所：9F 岸本忠三交流サロン）