セミナー │ MMDS：数理・データ科学教育研究センター

セミナー

金融・保険、数理モデル、データ科学に関連する分野の研究者を招いて、最新の研究動向を講演していただいております。

Seminar Information

2024.12.0216:50-18:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第147回 Executions in competition under Erlang kernel Tai-Ho Wang (Baruch College, The City University of New York) 日　時：2024年12月02日　16:50-18:00
場　所：大阪大学基礎工学部J棟6階 J617

Past Seminar

2024.11.2216:50-18:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第146回 Efficient simulation of the SABR model Jaehyuk Choi (Peking University HSBC Business School)
2024.05.3016:50-18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第145回 Post-Last Exit Time Process and its Application to Loss-Given-Default Distribution KEVKHISHVILI, Rusudan (Kyoto University)
2024.03.1210:30-12:00: 大阪大学データ科学セミナーシリーズ第62回二値回帰モデルの評価と推測に関する話題林　賢一（慶應義塾大学）
2024.03.2610:30-12:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第144回 Relationship-specific investments for up-and downstream firms and credit constraints Nguyen Thu Hang (Foreign Trade University、HCMC Campus)
2024.02.1616:30-18:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第143回 Caputo微分方程式で支配される非整数階システムにおける微分ゲームの離散時間近似貝瀬秀裕 (熊本大学)
2024.01.2515:10-16:40: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第142回 A systematic vector autoregressive framework for modelling and forecasting mortality Jackie Li (Monash University)
2024.01.1216:50-18:20: 大阪大学データ科学セミナーシリーズ第61回非線形回帰における対数周辺尤度のスケーリング挙動徳田悟准教授（九州大学情報基盤研究開発センター附属汎オミクス計測・計算科学センター）
2023.12.1916:50-18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第141回 Multifractal Analysis of the Relationship Between Information Asymmetry and Liquidity in China Xin Zhong (Zhejiang Lab)
2024.02.1916:50-18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第140回【開催日変更】漸近展開法を用いた機械学習の最適ポートフォリオ問題への応用内藤誠　(レオス・キャピタルワークス/東京都立大学)
2023.11.1716:50-18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第139回 Corporate Network, Co-patenting, and Technological Innovation 木村遥介(東京工業大学)
2023.10.2716:50-18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第138回個別株式へのクロスセクション回帰を用いたボラティリティ・インデックスのリスクプレミアムの推定木下亮 (東京経済大学)
2023.11.2816：50-18：20: 大阪大学データ科学セミナーシリーズ第60回非ユークリッドデータの統計分析栗栖大輔　准教授（東京大学空間情報科学研究センター）
2023.10.2715:10-16:40: 大阪大学データ科学セミナーシリーズ第59回 Overview of copulas and Bayesian ridge estimator 江村剛志　教授（統計数理研究所）
2023.09.2016:50-18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第137回 Analyzing the Analysts: Incremental information in Financial Analysts Reports 三輪宏太郎 (九州大学)
2023.08.0316:00-17:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第136回 Approximation of Random Variables by Elements that are Independent of a given Sigma-Algebra Freddy Delbaen (ETH Zurich)
2023.06.3016:50~18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー　データ科学セミナーシリーズ第58回重み付き推論における汎化性能推定のための事後共分散型情報量規準矢野　恵佑（統計数理研究所）
2023.06.1615:30-17:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー数理モデルセミナーシリーズ第30回 Enabling approaches for real-time deployment, calibration, and UQ for digital twins Tan Bui-Thanh (The University of Texas at Austin)
2023.05.1816:50~18:20(5限）: 大阪大学データ科学セミナーシリーズ第57回 Model averaging and weighted-average least squares Professor Jan R. Magnus（Vrije Universiteit Amsterdam and Tinbergen Institute）
2023.03.2816:30-18:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第135回 The Curse of Optimality, and How to Break it? Xunyu Zhou（Columbia University）
2023.03.1016:50-18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第134回 Does SME policy enhance the adjustment of trade credit? Evidence from a revision of the Subcontract Act in Japan 鶴田大輔 (日本大学)
2022.12.1316:50-18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第133回 Bank of Japan's ETF purchase program, share lending market and stock returns 篠潤之介（早稲田大学）
2022.11.2916:50-18:20: 大阪大学　数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第56回不完全なデータやデザインを用いた因果効果推定について星野　崇宏（慶應義塾大学経済学部・理化学研究所AIPセンター）
2022.11.2517:00-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第132回 Finite-Horizon Optimal Control for Steering Probability Distributions with Wasserstein Distance 星野健太（京都大学）
2022.10.2017:30-19:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第131回 Robust Utility in Continuous Time Sujoy Mukerji（Queen Mary University of London）
2022.10.0513:30-14:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー数理モデルセミナーシリーズ第29回 Social Physics: Mobile Data Analysis and Computational Modelling of Human Social Connectome Kimmo Kaski (Aalto University, Finland)
2022.07.2810:30-12:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第130回 Pricing Implications of Market Reforms in an OTC Derivative Market: Evidences from IRS Transaction-Level Data 曽根泰平（日本銀行）
2022.06.0217:00-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第129回確率偏微分方程式の解と閉集合の距離中山季之（三菱UFJ銀行）
2022.05.1217:00-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第128回 Portfolio Selection, Periodic Evaluations and Risk Taking Alex Tse (University College London)
2022.03.0916:50-18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第127回量子コンピューティングの金融への応用宮本幸一（大阪大学）
2022.01.1317:00-18:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第126回 A survey of backward stochastic Volterra integral equations Tianxiao Wang (Sichuan University)
2022.01.0716:50-18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第55回確率過程モデルに対する統計的推定の漸近有効性荻原哲平（東京大学数理・情報教育研究センター）
2021.12.0917:00-18:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第125回 Convergence of Langevin-Simulated Annealing algorithms with multiplicative noise Pierre Bras (Sorbonne Université)
2021.12.0616:50〜18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第54回関数データに基づく統計的モデリングと農業データ分析への応用松井秀俊（滋賀大学データサイエンス学部）
2021.11.2517:30-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第124回 Quadratic Gaussian models: analytic expressions for pricing and portfolio allocation Eduardo Abi Jaber (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
2021.07.1916:50-18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第123回 Recovery Theoremを用いたフォワードルッキングな分布の資産運用への応用霧生拓也 (三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所, 慶應義塾大学)
2021.06.1717:00-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第122回 Estimation of High Dimensional Vector Autoregression via Sparse Precision Matrix Benjamin Poignard (Graduate School of Economics, Osaka University)
2021.03.2915:10-16:40: MMDSデータ科学セミナー(第53回) 飛躍型拡散過程の局所漸近正規性上原悠槙（関西大学システム理工学部）
2021.03.2615:10-16:40: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第52回深層ニューラルネットワークによる多次元拡散過程のドリフト推定小池祐太（東京大学大学院数理科学研究科）
2021.03.1716:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第28回マルチエージェントネットワークによる分散最適化林直樹（大阪大学）
2021.03.0915:10-16:40: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第27回遅延フィードバック制御による安定化領域について宮崎倫子 (静岡大学工学部数理システム工学科教授, 大阪大学大学院基礎工学研究科教授)
2021.03.0909:00-10:10: 講演会（AIMaP共催） Diamond trees and the forest expansion Jim Gatheral (Baruch College, CUNY)
2021.03.0315:10-16:40: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第26回微分方程式におけるタイムラグの影響宮崎倫子 (静岡大学工学部数理システム工学科教授, 大阪大学大学院基礎工学研究科教授)
2021.02.2416:50-18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第121回確率偏微分方程式に対するWong-Zakai近似の収束スピード中山季之 (三菱UFJ 銀行)
2021.01.2215:10-16:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第120回 Machine learning and probabilistic methods for solving high-dimensional partial differential equations 山田俊皓（一橋大学/JST）
2021.01.1417:00-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第119回 Time-inconsistent control and backward integral Volterra SDEs Dylan Possamaï (ETH Zürich)
2021.01.0717:00-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第118回 Invariant measures for stochastic volatility models Miklós Rásonyi (Alfréd Rényi Institute of Mathematics)
2020.12.1717:00-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第117回 Relative wealth concerns with partial information and heterogeneous priors Chao Zhou (National University of Singapore)
2020.12.0317:00-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第116回 A $C^{0,1}$-functional Itô's formula and its applications in mathematical finance Xiaolu Tan (The Chinese University of Hong Kong)
2020.11.1217:00-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第115回 A monotone scheme for G-equations with application to the explicit convergence rate of robust central limit theorem Gechun Liang (University of Warwick)
2020.10.2917:00-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第114回 Training Neural Networks and Mean-field Langevin dynamics Zhenjie Ren (Université Paris-Dauphine)
2020.10.1517:00-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第113回 Data-driven Market Simulator for Small Data Environments Blanka Horvath (King's College London)
2020.10.0117:00-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第112回 A default contagion model from an information based perspective Hideyuki Takada (Toho University)
2020.09.1717:00-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第111回 On singular control for Lévy processes Kazutoshi Yamazaki (Kansai University)
2020.03.0615:00-17:10: （3/6中止）大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第26回「深層学習の広がり」(本セミナーは，中止になりました) 山形　頼之 (産業技術総合研究所サイバーフィジカルセキュリティ研究センター　主任研究員), 岸田　昌子 (国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系　准教授)
2020.02.1216:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第110回 Liquidity in Financial Networks 早川　仁 (北海道大学)
2020.01.2414:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第25回数値を含むデータからのファジィ説明ルールの抽出馬野元秀 (日立造船株式会社技術研究所; 大阪府立大学名誉教授)
2019.12.03　14:40-16:10,　16:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第24回ニューラルネットの連続モデル (1), (2) 園田　翔 (理研 AIP 深層学習理論チーム)
2019.11.2510:45-12:15: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第51回 Sparse Hilbert--Schmidt Independence Criterion Regression Benjamin Poignard (Osaka University)
2019.11.2218:00-19:00: AI・データ利活用研究会第2回自動車部品の開発における数理井手貴範（アイシン・A・W (株)）
2019.11.1916:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第109回 How do corporations attract the attention of individual investors? : Shareholder perks and financial visibility 野瀬義明(同志社大学)
2019.11.1116:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第50回 Computational statistics for stochastic differential equations - diffusion bridge methods Michael Sørensen (University of Copenhagen)
2019.11.0816:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第108回 Macroeconomic influences of counter-cyclical capital regulation rules in a DSGE model 佐藤嘉晃（名古屋大学）
2019.11.0613:00-14:30: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第49回 Statistical estimation for stochastic differential equations from discrete time observations Michael Sørensen (University of Copenhagen)
2019.10.1818:00-19:00: AI・データ利活用研究会第1回位置情報分析による人口統計を活用した，J-REIT投資戦略の有効性について国際基督教大学　准教授　金子拓也
2019.10.0716:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第48回 Stochastic Gradient Hamiltonian Monte Carlo for Non-Convex Learning in the Big Data Regime Chau Ngoc Huy (Osaka University)
2019.08.0614:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第47回 Approximate Bayesian computation: convergence, limit, and misspecification C. P. Roberts (Paris, Dauphine, France, and Warwick, UK)
2019.07.2614:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第23回ブロック・チェーンのマイニングメカニズムと数理モデリング笠原正治（奈良先端科学技術大学院大学）
2019.07.1714:40-15:40: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第46回 Bayesian Inference for Intractable Likelihood Models Krzysztof Łatuszyński (Warwick University)
2019.07.0816:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第107回 Forecasting High Frequency Electricity Demand using Temperature in Australian Electricity Market Katja Ignatieva (UNSW Australia, Business School)
2019.06.2816:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第106回 Systemic Risk in Market Microstructure of Crude Oil and Gasoline Futures Prices: A Hawkes Flocking Model Approach Kiseop Lee (Purdue University)
2019.06.1213:00-14:30: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第45回特異値縮小型事前分布と経験ベイズ行列補完松田孟留 (東京大学)
2019.06.0613:30-16:45: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第44回 Open seminar on Data Science Partha Lahiri (University of Maryland), Masayo Y. Hirose (Kyushu University), Shonosuke Sugasawa (The University of Tokyo)
2019.06.0515:00-16:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第22回無線信号の統計量に基づくブラインド型アダプティブアレー干渉抑圧丸田一輝（千葉大学大学院工学研究院）
2019.05.2016:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ　第21回乱流および非定常層流の機械学習深潟康二（慶應義塾大学理工学部機械工学科）
2019.05.1414:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第42回 Sparse Additive Modeling and Misspecified Smoothness Noah Simon (University of Washington)
2019.04.1916:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第105回 Local risk-minimization for digital options under exponential Lévy models 鈴木良一（慶應義塾大学）
2019.04.1614:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第41回 Publication Bias: a Sensitivity Model for Meta Analysis John Copas (University of Warwick)
2019.04.0315:30-17:00: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第43回 Bayesian Networks, Big Data and Greedy Search Marco Scutari (IDSIA, Italy)
2019.03.1116:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第104回 "Drivers and Consequences of Overcompliance in Japanese Corporate Governance" (with Arman Eshraghi and Hiromichi Iwaki) 折原正訓（筑波大学）
2019.03.0114:00-15:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ　第20回通信ネットワークの研究における数理モデル活用中山悠 (青山学院大学)
2019.01.2916:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ　第19回空間粗視化による乱流のモデリング小林宏充 (慶応義塾大学　法学部）
2019.01.2516:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第103回（先導的学際研究機構量子情報・量子生命研究部門共催）量子コンピューティングの金融業界への応用についての展望中川裕也（株式会社QunaSys チーフエンジニア　（博士（理学）））
2019.01.2214:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第40回因果推論におけるセミパラメトリックアプローチのための Cp 基準二宮嘉行 (統計数理研究所)
2019.01.1516:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第102回 Equity Premium, Term Spread, and Credit Premium: Equilibrium Asset Pricing with Smooth Ambiguity Preferences 鈴木雅貴(横浜国立大学)
2019.01.1514:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第39回非同期・ノイズ付観測拡散過程のmisspecified modelとニューラル・ネットワーク荻原哲平 (統計数理研究所)
2019.01.0414:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第101回 Did the reform fix the London fix problem? 山田昌弘(国際協力銀行)
2018.12.2515:30-17:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ　第18回整数計画ソルバ開発とその性能評価について品野　勇治 (Zuse Institute Berlin)
2018.11.2716:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ　第17回 COMPOSITIONAL MODELS FOR DATA MINING: AN ILLISTRATIVE EXAMPLE Radim Jiroušek (Professor Emeritus), Václav Kratochvíl (Senior Researcher), The Czech Academy of Sciences, Institute of Information Theory and Automation
2018.11.2014:40-16:20: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第38回物理モデルと観測データとの融合による地震波動場推定法長尾大道（東京大学地震研究所）
2018.11.2013:00-14:30: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第37回 Central Limit Theorems for Coupled Particle Filters Ajay Jasra (National University of Singapore)
2018.11.0916:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第100回 Structure of HJB equations inducing optimal large deviation estimates 長井英生（関西大学）
2018.10.2616:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第99回準モンテカルロ法入門鈴木航介（広島大学）
2018.10.0214:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第36回 Reflections on the bouncy particle sampler and Zig-Zag sampler Joris Bierkens (Delft Institute of Applied Mathematics, TU Delft)
2018.08.3014:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ　第16回離散事象システムのスーパバイザ制御：基礎から最適制御まで山﨑　達志（摂南大学　准教授）
2018.08.1716:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第98回 Explicit Solutions for Optimal Stopping of Linear Diffusion and its Maximum 尾立唯生（首都大学東京）
2018.07.2714:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第97回 Why do firms choose negative net debt policy? Kim Cuong Ly (Swansea University)
2018.07.1716:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第96回 Liquidity Supply and Demand in the Corporate Bond Market（Jonathan Goldbergと共著） Yoshio Nozawa (Federal Reserve Board)
2018.06.2015:00-17:00: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第35回 Precision Medicine, Comparative Effectiveness Researchとデータサイエンス野間久史 (統計数理研究所)
2018.06.1315:45-17:30: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第34回セルワイズな外れ値に対してロバストなスパースグラフィカルモデリング片山翔太 (東京工業大学)
2018.06.0615:45-17:30: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第33回ウェアラブル生体センサとIoTを活用した実世界データ分析とその応用清野健 (大阪大学)
2018.05.3116:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第95回非現金資産担保とデリバティブ市場の形成瀧野一洋（名古屋商科大学）
2018.05.2214:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第32回 Non-Asymptotic Properties of Regularized Multivariate ARCH models Benjamin Poignard (Osaka University)
2018.05.1816:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第31回遺伝的関連解析からオミクス統合解析へ鎌谷洋一郎 (京都大学)
2018.04.2016:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第94回 Modeling Technical Analysis 前田純 (University of Warwick)
2018.03.0815:45-17:15: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学＆金融・保険合同セミナーデータ科学セミナーシリーズ第30回金融・保険セミナーシリーズ第93回ビッグデータ・機械学習の銀行業務への適用荒川研一（りそな銀行）
2018.02.1414:00-15:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第92回 Commodity Spot, Forward Prices, and Convenience Yield under Incomplete Market 中島克志 (立命館アジア太平洋大学)
2018.02.0215:00-16:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第91回退職給付に係る負債が企業行動に与える影響ーリスク・テイク、株主還元、現金保有、イノベーションの観点から野間幹晴(一橋大学)
2018.01.2616:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第90回バーゼル規制の動向と金融機関の信用リスク管理について廣中純(野村アセットマネジメント)
2018.01.1616:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第15回動的構成機能をもつファジィ Q 学習馬野元秀 (日立造船株式会社技術研究所; 大阪府立大学名誉教授)
2018.01.1216:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第89回ある年金数理人から見た企業年金制度（実務経験を踏まえて）南嘉博（日本生命保険相互会社）
2017.12.1916:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第14回非一様乱流の2スケール統計理論半場　藤弘（東京大学生産技術研究所）
2017.12.1316:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第88回 Assessing basis risk for index-based longevity swap transactions Jackie Li (Macquarie University)
2017.11.2114:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第29回 Integrated discrimination improvementとその修正指標について林賢一 (慶應義塾大学)
2017.11.0716:30-18:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第87回 (理学研究科確率論セミナー主催) A generalisation of a result of Mark Kac (Ann.Maths. 47 (1946)) Freddy Delbaen (ETH Zurich)
2017.11.0714:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第28回直接効果・間接効果の推定および感度解析田栗正隆 (横浜市立大学)
2017.10.2016:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第86回株式分割実施による取引活動、スプレッド、株主構成への効果高阪勇毅(福山大学)
2017.10.1916:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第85回 Valuation of Variable Annuity Guarantees Pavel Shevchenko (Macquarie University)
2017.10.1714:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第27回トポロジカルデータ解析と機械学習平岡裕章 (東北大学)
2017.08.0914:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第13回クープマン作用素による非線形力学系の解析と工学応用薄　良彦（大阪府立大学）
2017.07.2817:15-18:15: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第26回(One-Day Seminar) 3MPCA applied to clinical longitudinal data and Bayesian estimation for the efficacy of antidepressants Rei Monden (University of Groningen)
2017.07.2816:10-17:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第25回(One-Day Seminar) Three-mode Principal Component Analysis (3MPCA) and Item Response Theory Jorge Tendeiro (University of Groningen)
2017.07.2514:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第24回無限次元離散分布と無限木構造隠れMarkovモデル持橋大地 (統計数理研究所)
2017.07.1416:00-17:30: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第23回(データ科学特別セミナー共催) 診断法研究のメタアナリシスにおける公表バイアスの影響評価服部聡 (大阪大学)
2017.07.0414:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第22回ヒト脳内情報表現の定量理解西本伸志（国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）脳情報通信融合研究センター（CiNet））
2017.06.2714:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第21回(JST CREST共催) Advanced Multilevel Monte Carlo Methods Ajay Jasra (National University of Singapore)
2017.06.2316:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第84回 Reputation and Fragility 佐藤祐己 (慶應義塾大学)
2017.05.3016:30-18:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第83回 (理学研究科確率論セミナー主催) On the integrals of exponents and maximum fractional Brownian Motion: some analytical and numerical results Alexander A. Novikov (University of Technology Sydney)
2017.02.1513:00-14:30: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第20回 Bayesian Static Parameter Estimation for Partially Observed Diffusions via Multilevel Monte Carlo Ajay Jasra (National University of Singapore)
2017.02.1314:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第19回 Advances in sequential Monte Carlo and likelihood free methods Leah Price (Queensland University of Technology)
2017.02.0716:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第18回 Asymptotic Theory of the Sparse Group LASSO Benjamin Poignard (Paris-Dauphine/ ENSAE)
2017.01.3116:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第82回　（3days セミナー第3回） Markov-switching models (Dynamic statistical models with hidden variables, Tutorial 3) Benjamin Poignard (CREST - Paris Dauphine University (CEREMADE))
2017.01.2716:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第81回　（3days セミナー第2回） The Kalman filter (Dynamic statistical models with hidden variables. Tutorial 2) Benjamin Poignard (CREST - Paris Dauphine University (CEREMADE))
2017.01.2508:50-10:20: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第17回 (第81回データ科学特別セミナー共催) Becoming Star Data Scientist 坂本康昭（アクサ損害保険(株)　データサイエンティスト）
2017.01.2016:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第80回　（3days セミナー第1回） Definitions and state-space modeling (Dynamic statistical models with hidden variables, Tutorial 1) Benjamin Poignard (CREST - Paris Dauphine University (CEREMADE))
2017.01.1808:50-10:20: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第16回 (第80回データ科学特別セミナー共催) 見える化止まりにしないビッグデータ・IoT活用鈴木良介（野村総合研究所(NRI), 主任コンサルタント）
2016.12.2213:00-14:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー　データ科学セミナーシリーズ第15回　(第79回データ科学特別セミナー共催) Bootstrap confidence sets for spectral projectors of sample covariance Vladimir Ulyanov (Moscow State University)
2016.12.148:50-10:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー　データ科学セミナーシリーズ第14回（第78回データ科学特別セミナー　共催）ビジネスで活用されるデータ分析ツール「Tableau」のご紹介並木正之（Tableau Japan 株式会社）
2016.12.0616:30-18:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー数理モデルセミナーシリーズ第12回バスタブ渦発生の物理と数理水島二郎 (同志社大学理工学部機械工学科)
2016.11.2416:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第79回 Corporate Advertisements and the Investor Attention Effect: Evidence from the Television Commercials 阿萬弘行（関西学院大学)
2016.11.2216:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー数理モデルセミナーシリーズ第11回譲渡可能効用ゲームの線形空間谷野哲三（大阪大学名誉教授）
2016.10.3116:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第78回 The influence of Oversea Investors on Japanese Socially Conscious Funds 竹澤直哉　(南山大学)
2016.10.2516:30-18:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第77回 (理学研究科確率論セミナー主催) To Develop a Method of Assessing Basis Risk for Longevity Transactions Jackie Li (Macquarie University)
2016.10.1416:20-18:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第76回 Using Principal Component Analysis to Estimate a High Dimensional Factor Model with High-Frequency Data Yacine Ait-Sahalia (Princeton University)
2016.09.2916:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第75回資産価格分析と計算機科学高橋大志（慶應義塾大学）
2016.09.0914:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第74回 Estimating the integrated parameter of the locally parametric model in high-frequency data Yoann Potiron （慶應義塾大学）
2016.08.2910:30-12:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー数理モデルセミナーシリーズ第10回マルチエージェントの制御：ドローン応用からIoTまで永原正章 (北九州市立大大学院国際環境工学研究科)
2016.08.0116:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第73回契約再交渉と優先株式の最適性大森孝造 (大阪経済大学)
2016.07.2613:00-14:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー　データ科学セミナシリーズ第13回　（CREST JST共催） Multilevel Particle Filters Ajay Jasra (National University of Singapore)
2016.07.0815:00-17:45: 大阪大学数理・データ科学セミナー　データ科学セミナーシリーズ第11回及び第12回データ科学部門 One-Day Seminar 吉田裕亮（お茶の水女子大学），平野敏弘（日本電気株式会社中央研究所）
2016.06.2316:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第72回 Low-Latency Trading and Price Discovery: Evidence from the Tokyo Stock Exchange in the Pre-Opening and Opening Periods 宇野淳（早稲田大学大学院ファイナンス研究科）
2016.06.0316:30-18:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第71回 Stochastic volatility effects on static hedging Yong-Ki Ma (Department of Applied Mathematics, Kongju National University)
2016.06.0116:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第9回
(共催：数理医学研究会) RNA配列情報解析の数理浅井潔 (東京大学大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻)
2016.05.3013:00-14:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第10回
(統計数学セミナー) 遺伝統計学で迫る疾患病態の解明とゲノム創薬 Statistical genetics contributes to elucidation of disease biology and genomic drug discovery 岡田随象 (大阪大学)
2016.05.2716:30-18:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー　金融・保険セミナーシリーズ第70回 Ruin probabilities for actuarial models with investments and viscosity solutions Yuri Kabanov (University of Franche-Comté, Besançon)
2016.02.0416:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第69回 An Alternative Chanel of Long-Run Risks and Time-Varying Risk Premia 髙見澤秀幸 (一橋大学商学研究科)
2016.01.2816:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第68回 Generalized Fractional Long Memory Stochastic Volatility Models and Applications in Finance Shelton Peiris (School of Mathematics and Statistics, The University of Sydney)
2016.01.2816:30-18:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第8回電磁場問題の数値解析菊地文雄　(東京大学名誉教授)
2015.12.1214:00-17:15: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第9回
（データ科学特別セミナー共催）機械学習および統計手法によるデータ解析の実際西井龍映氏（九州大学マス・フォア・インダストリ研究所(IMI)）
2015.12.0414:50-16:20: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第7回意思決定と協力行動における非加法性の表現と解釈
Representation and interpretation of non-additivity in decision and cooperative behaviour 藤本勝成 (福島大学)
2015.11.2716:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第8回角度データのための統計的手法加藤昇吾氏（統計数理研究所）
2015.11.2714:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第7回 NMARの欠測のもとでサロゲートエンドポイントを補助変数として用いて推測した場合のバイアス縮減について高木義治氏（サノフィ株式会社）
2015.11.2016:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第6回
（第75回データ科学特別セミナー共催）多変量関数データに対する正準相関分析の定式化とその性質について山本倫生氏（京都大学大学院医学研究科）
2015.11.2014:40-16:10: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第5回
（第75回データ科学特別セミナー共催）スパース正則化を用いた関数データの判別および変数・決定境界の選択松井秀俊氏（九州大学数理学研究院）
2015.11.1316:30-17:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第6回
(共催：IEEE CASS 関西Chapter) 準周期解の分岐理論の構築とその多入力位相同期回路への応用
Bifurcation theory for quasi-periodic solution and its application for the phase-locked loop with multiple inputs 遠藤哲郎(明治大学)、神山恭平(明治大学)
2015.10.2916:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第67回 New results for the distribution of the average of the geometric Brownian motion Jan Vecer (Charles University in Prague; Frankfurt School of Finance and Management)
2015.10.1617:30-18:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第5回
(共催：数理医学研究会、大阪大学未来研究イニシアティブ) Mathematical Applications in Drug Discovery and Development 豊柴博義（武田薬品工業株式会社医薬研究本部基盤技術研究所）
2015.09.2915:00-16:30: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第4回クラスター分析の理論と研究動向
Theories and Recent Topics of Cluster Analysis 宮本定明（筑波大学）
2015.07.3116:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第66回 ESTIMATION OF INTEGRATED QUADRATIC COVARIATION BETWEEN TWO ASSETS WITH ENDOGENOUS SAMPLING TIMES Yoann Potiron (University of Chicago)
2015.07.1716:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第3回
（大阪大学微分方程式セミナー共催）ラグランジュ的視点によるトポロジカル渦度ダイナミックス Topological vorticity dynamics from the Lagrangian viewpoint 福本康秀 (九州大学マス・フォア・インダストリ研究所)
2015.06.2615:45-17:45(予定): 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第4回
(第74回データ科学特別セミナー共催) 欠測を含むデータに対するセミパラメトリックな解析法について逸見昌之氏（統計数理研究所）
2015.06.1216:45-17:45: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第2回超準解析による物理情報システムの形式検証―離散から連続・ハイブリッドへ
Nonstandard Analysis and Formal Verification of Cyber-Physical Systems: From Discrete to Continuous and Hybrid Dynamics 蓮尾一郎 (東京大学大学院情報理工学系研究科)
2015.06.1010:30-12:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第65回 Trading Cost Dynamics of Market Making in Equity Options and Stock Returns Ruslan Goyenko (McGill University)
2015.06.0516:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第64回 Nonparametric Estimation for Mixed-Frequency Time Series: A Convolution Approach 金谷　信 (Aarhus University)
2015.05.2915:00-17:00(予定): 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第3回
(第73回データ科学特別セミナー共催) 相互情報量の推定と独立性検定鈴木譲（大阪大学）
2015.05.2516:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第63回 The interaction between funding liquidity and market liquidity - Evidence from subprime and European crisis 竹山梓 (日本銀行)
2015.05.2216:30-18:00: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第62回 Monetary Utility Functions with Convex Level Sets. Freddy Delbaen (ETH Zurich and University of Zurich)
2015.05.2016:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー　数理モデルセミナーシリーズ第1回「非圧縮性粘性流体の数学的研究---数学のミレニアム問題」小薗英雄 (早稲田大学理工学術院基幹理工学部)
2015.05.1514:00-17:00: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第2回
(第72回データ科学特別セミナー共催) Deep Learning（深層学習）による深層表現の学習麻生英樹（産業技術総合研究所）
2015.05.1114:40-15:40: 大阪大学数理・データ科学セミナーデータ科学セミナーシリーズ第１回 Parameter change test for time series models Sangyeol Lee (Seoul National University)
2015.05.0816:20-17:50: 大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第61回 Part 1: Understanding Behaviors of Robust Portfolios
Part 2: A Uniformly Distributed Random Portfolio Woo Chang Kim (Korea Advanced Institute of Science and Technology)
2015.03.2416:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第60回本邦社債スプレッドの期間構造モデルとその応用小林武 (名古屋商科大学)
2015.03.2316:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第59回 Stochastic mixture covariance models Mike K. P. So (Hong Kong University of Science and Technology)
2015.03.1316:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第58回 Stochastic optimal control in infinite dimension: dynamic programming approach and applications Fausto Gozzi (LUISS, Roma)
2015.02.0916:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第57回国内株式市場における超過共変動に関する実証研究山本零 (三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC))
2015.02.0416:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第56回 On threshold quantile regression with heteroskedasticity: stock return-volume relations Cathy W. S. Chen (Feng Chia University)
2014.10.1016:50-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第55回(CSFI-阪大確率論セミナー共催) G-Brownian Motion - Brownian Motion with Variance Uncertainty Julian Hollender (TU Dresden)
2014.10.1015:40-16:40: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第54回(CSFI-阪大確率論セミナー共催) An exploratory approach to fashion retail Vera Schade (TU Dresden)
2014.07.3016:00-18:00: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第53回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) Prediction of Term Structure with Potentially Misspecified Macro-Finance Models near the Zero Lower Bound 飯星　博邦（首都大学東京）
2014.05.3016:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第52回(CSFI-阪大確率論セミナー共催) Asymptotic methods for Backward SDEs and Non-linear Pricing 山田俊皓 (三菱UFJトラスト投資工学研究所 (MTEC))
2014.05.1211:00-12:30: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第51回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) On High Frequency Estimation of the Frictionless Price: The Use of Observed Liquidity Variables Selma Chaker (Bank of Canada)
2014.04.0116:30-18:00: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第50回(CSFI-阪大確率論セミナー共催) Asymptotics for diffusions under partial conditioning and applications to Dupire's local volatility Stefano De Marco (Ecole Polytechnique)
2014.03.3116:00-17:30: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第49回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) Optimal lifetime consumption and investment for a factor model under drawdown constraint 畑宏明 (静岡大学)
2014.01.1716:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第48回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) Implied volatility from local volatility: A path integral approach Tai-Ho Wang (Baruch College, The City University of New York)
2013.12.2016:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第41回 News, sentiment and the stock market return 岡田克彦 (関西学院大学)
2013.12.1316:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第47回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) Good deal bounds with convex constraints 新井拓児　(慶應大学)
2013.11.2616:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第40回 FTPL、Hyperinflation、"Abenomics"と「成長戦略」：政策決定過程と所得分配三輪芳朗 (大阪学院大学)
2013.11.2615:00-16:20: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第46回(CSFI-阪大確率論セミナー共催) Expectiles: a special example of coherent utility functions Freddy Delbaen (ETH Zurich)
2013.11.1916:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第39回 Can Noise Create the Size and Value Effects? 小林孝雄 (青山学院大学)
2013.06.1416:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第38回 How Would Hedge Fund Regulation Affect Investor Behavior? Implications for Systemic Risk 南橋尚明 (Bank of Canada)
2013.02.1514:40-16:10: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第45回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) 資産価格変動に関する高次モーメントとリスクプレミアム佐々木洋 (一橋大学)
2013.02.1516:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第44回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) 停止時刻における部分積分公式とその応用中津智則 (立命館大学)
2013.02.0116:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第37回 Time to IPO: A Role of Heterogeneous Venture Capitals 滝澤美帆（東洋大学）
2012.12.2616:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第43回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) Arbitrage-free SVI volatility surfaces Jim Gatheral (Baruch College, The City University of New York)
2012.12.1116:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第36回実現ボラティリティによって標準化された株価収益率の分析高石哲弥（広島経済大学）
2012.12.0516:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第42回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) Estimating the Cost of Equity: Why Do Simple Benchmarks Outperform Factor Models? Bradley S. Paye (University of Georgia - C. Herman and Mary Virginia Terry College of Business)
2012.12.1416:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第41回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) Nadaraya-Watson estimator for stochastic processes driven by stable Levy motions Hongwei Long (Florida Atlantic University)
2012.11.2216:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第35回 The Fukushima Nuclear Accident, Damage Compensation Resolution and Energy Stock Returns Peng Xu (Hosei University)
2012.10.3016:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第34回 The Impact of IRB Approach on the Credit Risk Exposure under Basel II 清水克俊 (名古屋大学大学院経済学研究科)
2012.09.0710:30-17:35: One Day Seminar Topics in Lévy and Jump Processes Erik Baurdoux (LSE), Nan Chen (Chinese University of Hong Kong), Masahiko Egami (Kyoto), Arturo Kohatsu-Higa (Ritsumeikan), Andreas Kyprianou (Bath), Budhi Arta Surya (Bandung Institute of Technology),
2012.08.2410:30-17:35: Two Day Seminar (CSFI・大証寄附研究部門共催) Topics in Volatility and Forecasting (Day 2) Masaaki Fukasawa (Osaka University), Isao Ishida (Osaka University), Tsunehiro Ishihara (Hitotsubashi University), Shuichi Nagata (Kwansei Gakuin University), Teppei Ogihara (Osaka University), Masato Ubukata (Kushiro Public University of Economics),
2012.08.2316:20-17:50: Two Day Seminar　(CSFI・大証寄附研究部門共催) Topics in Volatility and Forecasting (Day 1) Ser-huang Poon (University of Manchester)
2012.06.2913:00-14:30: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第40回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) Speed of Convergence to Equilibrium of Random Dynamical Systems - With Applications Rabi Bhattacharya (Department of Mathematics, University of Arizona)
2012.06.0116:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第33回 Mixed-frequency Regression Modelling with Some Financial Applications Virmantas Kvedaras (Vilnius University)
2012.05.2116:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第32回 Intraday Liquidity Trading Opportunities 山田昌弘　（Department of Economics, University College London）
2012.03.1916:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第31回東京証券取引所上場銘柄の取引間隔時間柴田舞（立教大学）
2012.02.0816:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第30回 Directionally Differentiable Econometric Models with Application to Rosenberg's Conditional Heteroskedasticity Models Jin Seo Cho (Yonsei University)
2012.01.2616:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第39回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) LIBORマーケットモデルにおけるリスクの市場価格とリアルワールドシミュレーション安岡孝司（芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科）
2012.01.1616:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第29回近世日本米市場の制度的基礎高槻泰郎（神戸大学経済経営研究所）
2011.12.0516:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第28回 Stock option grants and managerial risk taking: Evidence from Japanese intraday stock returns data 内田交謹（九州大学大学院経済学研究院）
2011.11.1816:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第38回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) Asymptotic Expansion Applied for Pricing Hybrid FX Option with Libor Market Models under the Stochastic Volatility and Heston Model in Currency Processes 長谷川貴博（京都大学大学院経営管理教育部）
2011.11.1016:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第27回 "New mechanism of market price observation: liquidity and leptokurtic return distributions", "Common dynamic factors driving metal and energy prices" 神楽岡優昌　（武蔵大学）
2011.10.2113:00-17:50: One Day Seminar (CREST・大証寄附研究部門共催) Topics in Finance and Statistics 西場正浩（東京工業大学）、藤井孝之（大阪大学）、永田修一（関西学院大学）
2011.08.0316:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第26回 The effect of bank-firm relationships on sell-side analyst research: Evidence from financial deregulations in Japan 高橋秀朋　（法政大学）
2011.07.2516:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第37回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) Conditions for existence of solutions to the Monge problem on the embedded sphere with Euclidean distance squared cost 北川　潤 (Princeton University, the University of British Columbia)
2011.07.1516:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第25回 CEOへの昇進競争と自信過剰田代一聡（横浜国立大学）
2011.05.2316:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第24回 Price Discrepancy and Optimal Timing to Buy Derivatives Tim Leung (Johns Hopkins University)
2011.05.1616:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第23回 Product Market Competition and Equity Returns Masahiro Watanabe (University of Alberta)
2011.04.1416:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第22回 Size of Market Inefficiency:Trading System and Price Bubble 宮越龍義（大阪大学大学院国際公共政策研究科教授）
2011.03.0716:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第21回 Measure of Bank Productivity and its Impact on the Capital Investments of Client Firms 宮川大介（日本政策投資銀行）
2011.02.2816:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第20回 Repayment enforcement and informational advantages: Empirical determinants of trade credit use 内田浩史　（神戸大学大学院経営学研究科）
2011.02.0816:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第19回 Risk, Return and New Information: Learning from the Flow Ido Kallir (S. Peres Academic Center, Graduate School of Business)
2011.01.2816:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第18回企業の負債構成と負債の再交渉富田信太郎（慶應義塾大学）
2010.12.2116:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第36回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) Multivariate Asset Return Prediction with Mixture Models Marc Paolella (Swiss Banking Institute, University of Zürich, and Swiss Finance Institute)
2010.11.1916:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第17回 The Deposit Insurance and the Risk-Shifting Incentive Evidence from the Blanket Deposit Insurance in Japan 渡部和孝　（慶応大学）
2010.11.1214:40-16:10: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第35回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) 離散マリアバン解析を用いた2項分岐木によるグリークスの計算法について室井芳史（東北大学）
2010.08.0514:00-18:30: One Day Seminar Topics in Mathematical Finance II Kostas Kardaras (Boston), 高岡浩一郎（一橋大学）, 貝瀬秀裕（名古屋大学）
2010.07.2614:40-17:50: One Day Seminar Topics in Mathematical Finance I Kostas Kardaras (Boston) and Yuri Kabanov (U.F.R. des Sciences et Technologie)
2010.07.2016:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第16回自社株買いと株式の流動性の関係に関する実証分析保田隆明 (小樽商科大学)
2010.07.0516:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第15回日本企業のペイアウト政策と株式分割：機関投資家へのサーベイ調査による実証分析芹田　敏夫　（青山学院大学）
2010.06.2416:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第14回均衡利子率の期間構造：耐久消費財を導入した消費CAPM 池田　亮一　（南山大学）
2010.05.1116:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第34回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) A Mathematical Model for Multi-Name Credit Based on Community Kiseop Lee (University of Louisville)
2010.03.0314:40-16:10: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第33回 (CSFI-CRESTジョイントセミナー) BSDE with an unbounded terminal value Freddy Delbaen (ETH Zurich)
2010.02.1616:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第32回 (CSFI-CRESTジョイントセミナー) An Alternative to Stochastic Volatility Models Andrea Macrina (King's College London)
2009.11.289:30-17:00: One Day Seminar Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis Jin Feng; Masaaki Fukasawa;Hiroaki Hata;Naoyuki Ichihara;Takashi Tamura
2009.11.2016:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第13回 The Effects of Collateral on SME Performance in Japan 植杉威一郎(一橋大学)
2009.11.0616:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ　第12回 Dispersion Tradingのリスクと損益山中智 (野村證券金融工学研究センター)
2009.10.3016:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ第11回 Probability integral transformによる多変量条件付密度関数の評価とそのボラティリティ・モデリングへの応用石田功 (大阪大学CSFI)
2009.10.2216:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ　第10回 What Happened to Risk Management During the 2008-09 Financial Crisis? Michael McAleer (Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam)
2009.10.1616:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第31回 Analytic-Tree: An Introduction (解析ツリーによる数値解法) 大本隆（野村證券）
2009.10.0914:40-16:10: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第30回支払備金に関するMackの公式の一般化斎藤新悟（九州大学）
2009.10.0916:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ　第９回デフォルト率と回収率の負の相関を考慮した期待損失吉羽要直（日本銀行金融研究所）
2009.09.1816:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第29回階層ベイズ・モデルによる資本コストの推定中妻照雄 (慶應義塾大学経済学部准教授)
2009.09.1116:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第28回 Some probabilistic aspects of financial bubbles Hans Foellmer (Humboldt University of Berlin)
2009.08.2716:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第27回 On the HJB equation arising in the consumption-investment problem with transaction costs Yuri Kabanov (UFR Sciences et Technologie)
2009.08.2116:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第26回 Extremes of Regularly Varying Levy Driven Ornstein-Uhlenbeck Processes under Discrete Observation 大和田　孝　(Cornell University)
2009.08.2016:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第25回 Recent results in the theory of financial markets with transaction costs Yuri Kabanov (UFR Sciences et Technologie)
2009.07.2416:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ　第８回 Endogenous Liquidity Provision in a Market with Asymmetric Information 西出勝正　（横浜国立大学・学際プロジェクト研究センター）
2009.06.2616:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第24回 Asymptotic Theory of Sequential Change Detection and Identification 山崎和俊（大阪大学金融・保険教育研究センター）
2009.06.0216:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第23回 A Dynamic Theory of Pecking-Order Financing 小林孝雄 (東京大学大学院経済学研究科教授)
2009.05.0716:30-: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第22回 Risk Sensitive Value Measure 宮原孝夫 (名古屋市立大学経済学研究科)
2009.02.1015:00-17:00: 大阪大学金融・保険セミナー Recent developments in time consistent utility theory and BSDE Freddy Delbaen （スイス連邦工科大学名誉教授）
2009.02.2716:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第21回 Analyzing the fine structure of stochastic processes Jeannette Woerner (Professor, Technical University of Dortmund)
2009.01.0916:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第20回進行する世界的金融危機の本質と市場主義の行く末住田潮 (筑波大学大学院システム情報工学研究科教授)
2008.12.2216:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第19回 Asymptotically distribution free test for diffusion by different sample schemes Ilia Negri (Department of Information Technology and Mathematical Methods, University of Bergamo (Italy))
2008.11.0716:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第18回家計のファイナンシャル・プランニングのための多期間最適化モデル枇々木規雄 (慶應義塾大学理工学部管理工学科准教授)
2008.10.319:30-16:00: One Day Seminar Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis Sung Jaeyoung　(Illinois Univ. at Chcago), Hisashi Nakamura (The Univ. of Tokyo), Hyeng Keun Koo (Ajou Univ.), Hidehiro Kaise (Nagoya Univ.)
2008.10.1716:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ Liquidity, Volume and Informational Efficiency: Evidence from High-frequency FX data 岩壷　健太郎 (神戸大学経済学研究科)
2008.08.2616:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ International Real Interest Rate Convergence and Regime-Switching Mark Holmes (Department of Economics, The University of Waikato)
2008.08.0116:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ Spurious Regressions in Technical Trading: Momentum or Contrarian? 新谷元嗣 (Vanderbilt University)
2008.07.179:30-16:30: One Day Seminar Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis Alain Bensoussan (Univ. Texas at Dallas), Ernesto Mordecki (Universidad de la Republica Uruguay), Shuenn-Jyi Sheu (Academia Sinica)
2008.07.0416:30-18:00: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第17回 Estimating the degree of activity of jumps in high frequency financial data Yacine Ait-Sahalia (Bendheim Center in Finance, Princeton University)
2008.06.2716:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第16回 Choice of Three Investment Projects with Fixed and Quadratic Adjustment Costs under Uncertainty 辻村元男（龍谷大学准教授）
2008.06.0516:20-17:50: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ Time Series Nonparametric Regression Using Asymmetric Kernels with an Application to Estimation of Scalar Diffusion Processes 蛭川雅之(Northern Illinois University)
2008.05.1616:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第15回 Aggregation of State-Dependent Utilities 原千秋(京都大学経済研究所教授)
2008.04.2516:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第14回 Non-Parametric Specification Testing for Continuous-Time Markov Processes: Do the Processes Follow Diffusions? 金谷信（ウィスコンシン大学マディソン校経済学部）
2008.03.2617:00-18:30: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ A GARCH Option Pricing Model with Possibly Non-Normal Innovations 金　ヨンジン(法政大学准教授)
2008.02.2916:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第13回資産市場における飛躍の実証分析森本孝之（一橋大学大学院経済学研究科講師）
2008.02.2310:30-17:15: 大阪大学金融・保険教育研究センター平成１９年度連携交流セミナー連携交流セミナー学生、実務家など多数
2007.10.2616:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第12回失敗への恐怖と情報カスケード秦劼（立命館大学経済学部准教授）
2007.09.2816:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第11回税と配当落ち前後における株価と売買高の関係について－2001年から2006年までの日本のデータを用いた検証畠田敬（神戸大学大学院経営学研究科准教授）
2007.07.2613:00-14:30: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第10回 Uninsurable Risk, Equity Premium and Currency Premium 和田賢治（慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授）
2007.06.2214:40-16:10: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第９回 Credit Spreads, Optimal Capital Structure, and Implied Volatility with Endogenous Default and Jump Risk (with Steve Kou) Professsor Chen, Nan (The Chinese University of Hong Kong)
2007.05.2516:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第8回 Empirical Likelihood Estimation of Levy Process 大和田孝（東京大学大学院経済学研究科）
2007.04.0615:00-16:30: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第7回 Semi-parametric Maximum-Likelihood Estimation for Diffusion Processes 金谷信（Wisconsin-Madison大学経済学部）
2007.03.2315:30-17:00: 大阪大学金融・保険ジョイントセミナー第2回金利スワップレートと投資行動の実務秋山史人（住友信託銀行）
2007.03.1616:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第6回 Constructing the optimal portfolio: estimation of actual portfolio risk and choice of securities with the genetic algorithm 吉田あつし（筑波大学大学院システム情報工学研究科）
2007.03.0216:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第5回経営権が移動する価格　－TOB価格の効率性谷川寧彦（早稲田大学商学部教授）
2007.03.0210:30-12:00: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第4回属性を有する実物資産の価値評価法石島博（大阪大学金融・保険教育研究センター特任助教授）
2006.11.1716:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第3回レビー過程とファイナンス河合玲一郎（大和証券SMBC株式会社債券部）
2006.10.0616:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第2回指値注文市場における価格形成太田亘（名古屋大学大学院経済学研究科助教授）
2006.08.2414:20-15:50: 大阪大学金融・保険ジョイントセミナー Learning about Perceived Inflation Target and Stabilization Policy 青木浩介（London School of Economics）
2006.07.2816:20-17:50: 大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第1回排出権取引制度と市場設計前田章（京都大学大学院エネルギー科学研究科助教授）
2006.07.1116:30-18:00: セミナー Universal Nonparametric portfolio selection for sequential investment Professor Frederic Udina （Universitat Pompeu Fabra, Spain）