VOLATILITY INDEX JAPAN (VXJ)
MMDSのVXJ研究グループは、日本の株式市場における将来のボラティリティに対する一つの指標としてVolatility Index Japan (VXJ) を公開します。
Latest Updates
Update:20241125
| date | vxj | |
|---|---|---|
| 20241122 (Fri) | 22.08 | - |
| 20241121 (Thu) | 25.37 | - |
| 20241120 (Wed) | 24.94 | - |
| 20241119 (Tue) | 23.99 | - |
| 20241118 (Mon) | 23.36 | - |
| 20241115 (Fri) | 22.9 | - |
| 20241114 (Thu) | 22.75 | - |
| 20241113 (Wed) | 24.7 | - |
| 20241112 (Tue) | 22.51 | - |
| 20241111 (Mon) | 20.79 | - |
| 20241108 (Fri) | 21.4 | - |
| 20241107 (Thu) | 24.67 | - |
| 20241106 (Wed) | 26.97 | - |
| 20241105 (Tue) | 31.57 | - |
| 20241104 (Mon) | closed | - |
| 20241101 (Fri) | 34.09 | - |
| 20241031 (Thu) | 29.07 | - |
| 20241030 (Wed) | 29.15 | - |
| 20241029 (Tue) | 30.02 | - |
| 20241028 (Mon) | 31.42 | - |
ボラティリティ指数について
- VXJ研究グループが提案するボラティリティ指数 VXJ: Volatility Index Japan
VXJ Data Download
Update : 20241108
VXJの時系列データをダウンロードしてご覧いただけます。
VXJ DATA DOWNLOAD
VOLATILITY INDEX JAPAN について
Volatility Index Japan（VXJ）は日経225オプション価格の日次データに基づき、次の一か月間に市場がどれほど変動するかを予測するものです。この数値には、なんらかの資産価格としての意味はなく、投資家の動的リスクヘッジのため、または自己資本比率算出のための参考指標としての意味を持ちます。またマクロ情報に対する市場の反応を検証するツールとしても有用です。VXJを含むインプライドボラティリティ指数は、実証分析によってそのボラティリティ短期予測値としての信頼性が示されており、その投資収益に対する負の関係などから、恐怖指数 (fear gauge)という名でも知られています。下のグラフからこのボラティリティ指数が日経平均株価の下落局面における市場の先行き不安を鋭敏に検出している様子が見て取れます。
VXJ研究グループは学術研究目的によりVXJを時系列データとして公開しています。当ページの内容に関して修正すべき点・改善すべき点にお気づきの際にはご指摘ください。なお、算出のためのデータは日本経済新聞デジタルメディアの総合経済データバンク「NEEDS」より取得しています。
・ 2008年 7月23日: 旧VXJ（VJO）公開開始
・ 2010年 7月29日: 旧CSFI-VXJ（VXJ）公開開始
・ 2013年 9月 2日: 旧VXJをVJO、旧CSFI-VXJをVXJと改称
Times-series of VXJ and Nikkei Stock Average 20230112
（Nikkei Stock Average is owned by Nikkei.）
（Nikkei Stock Average is owned by Nikkei.）
VXJ研究グループメンバー
仁科一彦・Nabil Maghrebi・大屋幸輔・生方雅人・深澤正彰・山崎和俊・石田功・黒瀬雄大・高橋慎・久納誠矢